Melhores estratégias de negociação de curto prazo - cálculo atr

Melhores Estratégias de Negociação de Curto Prazo Cálculo ATR

O Fade 20 dias é uma das melhores estratégias de negociação a curto prazo para qualquer mercado

Bom dia a todos, eu queria que todos os leitores do nosso blog soubessem que os dois últimos artigos e vídeos sobre como reunir algumas das melhores estratégias de negociação de curto prazo receberam maravilhosas críticas de nossos leitores e eu queria agradecer a todos por isso. Esta é a última parte da série e eu irei sobre a colocação de perda de parada e colocação de alvo de lucro para a nossa estratégia de desvanecimento de 20 dias que eu tenho demonstrado durante os últimos 2 dias.

Se você não leu os artigos ou viu os vídeos, há um link para ambos abaixo. Segunda-feira Tutorial Tutorial de terças-feiras Na segunda-feira, eu demonstrei como aumentar o comprimento de uma média móvel aumentará suas probabilidades dos comércios que vão sua maneira. O melhor número foi de cerca de 90 dias.

Este exercício demonstrou como aumentar sua média móvel ou seu comprimento de fuga de 20 dias a 90 dias pode aumentar sua porcentagem de negócios rentáveis ​​de 30 por cento de rentabilidade para cerca de 56 por cento de rentabilidade, isso é enorme. Na terça-feira, eu demonstrei como nós podemos fazer exame de um método que tenha a relação de vencimento terrível e inverta-a para fornecer uma porcentagem muito elevada dos vencedores comparados aos perdedores. Eu levei as fugas de 20 dias que renderam uma relação de vitória terrível e invertei isto. Em vez de comprar breakouts de 20 dias que fade-los e fazer o mesmo para a desvantagem. Eu também forneci alguns filtros para ajudar a aumentar as chances ainda mais. O método é chamado o fade de 20 dias e hoje eu cobrirei a colocação da parada da perda ea colocação do alvo do lucro para esta estratégia.

Algumas das melhores estratégias de negociação a curto prazo são simples de aprender e comércio

Eu recomendo que você preste atenção, porque eu acho que este método para fornecer cerca de 70 por cento ganhar a taxa de perda e executa melhor do que a maioria dos sistemas de negociação que vendem para milhares de dólares. Lembre-se, theres nenhuma correlação entre métodos de negociação caro e complexo e rentabilidade. O desvanecimento de 20 dias continua a ser um dos mais rentáveis ​​e uma das melhores estratégias de negociação a curto prazo que eu já negociei, e tenho negociado quase todas as estratégias que você pode imaginar.

Como funciona o indicador ATR

O indicador ATR significa Average True Range, foi um dos poucos indicadores desenvolvidos por J. Welles Wilder e publicado em 1978 no livro New Concepts in Technical Trading Systems. Embora o livro foi escrito e publicado antes da idade do computador, surpreendentemente, resistiu ao teste do tempo e vários indicadores que foram apresentados no livro permanecem alguns dos melhores e mais populares indicadores utilizados para negociação a curto prazo para este dia. Uma coisa muito importante para se manter em mente sobre o indicador ATR é que não é usado para determinar a direção do mercado de qualquer forma.

O único objetivo deste indicador é medir a volatilidade para que os comerciantes possam ajustar suas posições, níveis de parada e metas de lucro com base no aumento e diminuição da volatilidade. A fórmula para o ATR é muito simples: Wilder começou com um conceito chamado True Range (TR), que é definido como o maior dos seguintes: Método 1: Current High menos o atual Low Método 2: Current High menos o anterior Close ( Valor absoluto) Método 3: Corrente Baixo menos o anterior Fechar (valor absoluto) Uma das razões pelas quais Wilder usou uma das três fórmulas foi para garantir que seus cálculos explicassem lacunas. Ao medir apenas a diferença entre o preço alto e baixo, as lacunas não são levadas em conta.

Usando o maior número dos três cálculos possíveis, Wilder certificou-se de que os cálculos foram responsáveis ​​por lacunas que ocorrem durante as sessões durante a noite. Tenha em mente que todo o software de análise técnica de gráficos tem o indicador ATR construir. Portanto, você não terá que calcular qualquer coisa manualmente. No entanto, Wilder usou um período de 14 dias para calcular a volatilidade; A única diferença que eu faço é usar um ATR de 10 dias em vez dos 14 dias. Acho que o menor período de tempo reflete melhor com posições de negociação de curto prazo. O ATR pode ser usado intra-dia para os comerciantes do dia, basta mudar o dia 10 para 10 barras eo indicador irá calcular a volatilidade com base no prazo que você escolheu. Aqui está um exemplo de como o ATR é exibido quando adicionado a um gráfico. Vou usar os exemplos de ontem para que você possa aprender sobre o indicador e ver como usá-lo ao mesmo tempo. Antes de entrar na análise, deixe-me dar-lhe as regras para a perda stop e lucro alvo para que você possa ver como ele olha visualmente. O nível de perda de stop é de 2 * 10 dias ATR ea meta de lucro é 4 * 10 dias ATR.

Certifique-se de saber exatamente o que o ATR de 10 dias é igual a antes de entrar na ordem

Subtraia o ATR do seu nível de entrada real. Isto irá dizer-lhe onde colocar o seu nível stop loss.

Neste exemplo, você pode ver como eu calculado o lucro alvo usando o ATR. O método é idêntico ao cálculo de seus níveis de perda de stop. Você simplesmente tomar o ATR no dia em que você entrar na posição e multiplicá-lo por 4. As melhores estratégias de negociação a curto prazo têm metas de lucro que são pelo menos o dobro do tamanho do seu risco.

Observe como o nível de ATR está agora mais baixo em 1.01, isto é declínio na volatilidade.

Não se esqueça de usar o nível ATR original para calcular o seu stop loss e colocação de lucro alvo. A volatilidade diminuiu eo ATR passou de 1,54 para 1,01. Use o 1.54 original para ambos os cálculos, a única diferença é metas de lucro obter 4 * ATR e parar os níveis de perda obter 2 * ATR. Se você está tomando posições longas, você precisa subtrair a parada ATR perda de sua entrada e adicionar o ATR para o seu lucro alvo. Para posições curtas, você precisa fazer o oposto, adicione a parada ATR perda para a sua entrada e subtrair o ATR do seu lucro alvo. Analise isso para que você não fique confuso ao usar o ATR para posicionamento de perda de parada e colocação de alvo de lucro.

Isso conclui nossa série de três partes sobre as melhores estratégias de curto prazo de negociação que trabalham no mundo real. Lembre-se, as melhores estratégias de negociação a curto prazo não precisa ser complicado ou custar milhares de dólares para ser rentável. Para obter mais informações sobre este tópico, vá para: Análise Técnica Trading Double Tops e Bottoms e Aprenda Análise Técnica O caminho certo