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Publica o trabalho novo dos autores principais mundiais no campo ao lado das colunas dos greats da indústria, e editorial que reflete os interesses de um público exigente. Contínuo. Inscreva-se aqui. Arquivo anual do Instituto CQFPode estar interessado em. 12 de dezembro de 2017 Ajustando a volatilidade aos dividendos discretos em dinheiro: Artigo da revista Wilmott Stphane Mysona e Paul Zimmermann Artigos 1 de dezembro de 2017 Candidatos a emprego, Bem-vindo à Wilmott Jobs Board News 30 de novembro de 2017 Wilmott Magazine: Magazine 23 de novembro de 2017 Mathematica: Going To Eleven News 15 de novembro de 2017 O HestonHullWhite Modelo Parte III: Desenho e Implementação 8211 Wilmott Magazine Artigo 8211 Holger Kammeyer e Jorge Kienitz Artigos Você don8217t tem permissão para ver o conteúdo Você don8217t tem permissão para ver o conteúdo Você Don8217t tem permissão para ver o conteúdo Você don8217t tem permissão para ver o conteúdo Você don8217t tem permissão para ver o conteúdo Você don8217t tem permissão para ver o conteúdo Você don8217t tem permissão para ver o conteúdo Você don8217t tem permissão para ver o conteúdo Você don8217t tem permissão para ver o conteúdo Você don8217t tem permissão para ver o conteúdo Você don8217t tem permissão para ver o conteúdo Permissão para ver o conteúdo Você don8217t tem permissão para visualizar o conteúdo Sobre Wilmott Wilmott tem sido Servir a Comunidade de Finanças Quantitativas desde 2001. Continuação. Últimos artigos e blogs A revista Wilmott é publicada seis vezes por ano e atende profissionais de finanças quantitativas em finanças, indústria e academia em todo o mundo. Publica o trabalho novo dos autores principais mundiais no campo ao lado das colunas dos greats da indústria, e editorial que reflete os interesses de um público exigente. Contínuo. Inscreva-se aqui. CQF Instituto Arquivo AnualHaug, Espen 2002-2006 Banco de Investimento trading. FX, renda fixa, metais, equidade 1999-2002 Prop que troca para Hedge fund-baseado EU. Energia, capital, FX e rendimento fixo Tempus Financial Engineering AS, Investigação de Derivados e Desenvolvimento de Sistemas Chase Manhattan Bank, Investigação de Derivados e Negociação de Opções Den norske Bank, Trader / Market Maker Opções de taxa de juro USD Qualificações Académicas e Profissionais Dr Philosophiae da Norwegian University of Science E Tecnologia Diplomkonom da BI Escola Norueguesa de Gestão Grau em plantas de jardim de Dmmesmoen Gartner Skole Grimstad Associação Nacional de Securities Dealers Série 7 Exame Em seu tempo livre ele gosta de patinação, esqui na neve, mountain bike, caiaque, ferro de bombeamento, tiro de pistola e petróleo pintura. Espens blog pode ser encontrado aqui Bibliografia Modelos em Modelos. 2007 John Wiley amp Sons Ltd O Guia Completo de Opção Pricing Fórmulas. 2ª edição 2006 McGraw-Hill Artigos e Artigos 2008 com Nassim Taleb Por que nunca usamos a fórmula Black-Scholes-Merton Opção de preço, Wilmott Magazine, janeiro de 2007 A ilusão de livre de risco e o significado mais profundo da avaliação risco-neutro Wilmott Magazine , Setembro de 2007 A Quasi-Alquimia das Finanças Revista Wilmott, Março de 2006 Avaliação Prática de Derivados de Energia Wilmott Magazine Janeiro, Apresentado na Universidade Norueguesa de Ciência e Tecnologia Nov 2005, Apresentado na Global Derivatives Paris Maio 2006 2005 Revista, Mar / Abril Apresentado em Nova York 2005 2004 Porquê tão Negativo a Probabilidades Negativas Revista Wilmott, Setembro, Apresentado em Derivados Globais Madrid Maio-2004 2004 Finanças em Espaço-Tempo, Teorias de Relatividade Implicações para Finanças Matemáticas Global Derivatives Madrid Maio-2004, Apresentado em Nova Iorque 2005 2004 GARCH e Volatility Swaps, juntamente com Alireza Javaheri e Paul Wilmott. Quantitative Finance, Volume 4, Outubro. Apresentado na Conferência Global Derivatives amp Risk Management 2002 Barcelona. 2003 Volta ao Basics: Uma Nova Aproximação ao Problema de Dividendo Discreto com Jrgen Haug e Alan Lewis, Revista Wilmott, Setembro de 2003 Conheça a Sua Arma Parte 2 Wilmott Magazine, Julho. Apresentado na Columbia University 2004 New York, Apresentado no CQF Londres, Versão atualizada em Best of Wilmott 2, 2005 Wiley Publishing. 2003 Conheça sua arma Parte 1 Wilmott Magazine, maio. Apresentado na Columbia University 2004 New York, Apresentado na CQF London. Versão atualizada em Best of Wilmott 2, 2005 Wiley Publishing. 2003 Asian Pyramid Power com William Margrabe e Jrgen Haug, volatilidade da opção asiática ea importância de levar em conta a estrutura de prazo de volatilidade Wilmott Magazine, março. Apresentado em Nova York (Risk Magazine Conference), Londres, Paris e Noruega 2003 Frozen Time Arbitrage Revista Wilmott, Janeiro de 2002 Margrabe em conjunto com Dr. Jrgen Haug, Revista Wilmott, Dezembro - 2002 2002 Um olhar no espelho da antimatéria Wilmott , Em cópia impressa na Revista Wilmott, em setembro de 2002, a cópia impressa também vem com o Collector Cartoon 2001 First-Then-Knockout-Options, Wilmott 2001 Juntamente com Dr. Jrgen Haug Redefinindo Greves, Barreiras e Tempo Wilmott 2001 The Options Genius, Wilmott magazine Maio de 2001 Avaliação fechada de opções de barreiras americanas International Journal of Theoretical and Applied Finance 1999 Opsjoner p Elkraft, Derivatet, Apenas em norueguês. 1998 Opção Sensibilidades numa Perspectiva Dinâmica Virtual Reality, Derivatet, uma revista norueguesa que cobre derivados. Em norueguês apenas 1997 Put-Call Barrier Transformations, documento de trabalho Tempus Financial Engineering. Apresentado no Symposium do Danske Bank sobre Valores Mobiliários com Opções Incorporadas 1998. 1996 Volatilidade a Prazo Implícita com Jrgen Haug. Apresentado no Terceiro Simpósio Nórdico sobre Análise de Sinistros Contingentes em Finanças. 1996 Correlação Implícita no Mercado de Opção de Moeda, Beta. Imprensa da universidade escandinava. Derivatet, uma revista norueguesa que abrange derivados. (Apenas em Norwegain) 1995 OTC Derivados de Taxa de Juro, Derivatet, uma revista norueguesa cobrindo derivados (Apenas em Norwegain) 1993 Opportunities and Perils of Using Option Sensitivities, The Journal of Financial Engineering. 1992 Cones de volatilidade nos mercados de opções, Beta, Scandinavian University Press. (Apenas em norueguês)